GGI Regelwerk Changelog
Versionierte Entwicklung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie
Regelwerk – Versionierung & Changelog
Regelwerke schaffen Vertrauen.
Versionierung schafft Integrität.
Das Regelwerk der Golden Glide Income Strategie ist versioniert.
Nicht jede Idee wird umgesetzt.
Nur strukturelle Änderungen werden dokumentiert.
Der aktuelle Stand des Regelwerks ist frei zugänglich.
Dieses Changelog zeigt, wann und warum Anpassungen erfolgt sind.
Keine stillen Änderungen.
Keine rückwirkenden Anpassungen.
Zweck des Changelogs
Das Changelog dient nicht der Optimierung.
Es dient der Transparenz.
Hier wird nachvollziehbar,
welche Regel verändert wurde
aus welchem strukturellen Grund
in welcher Phase des Systems
mit welcher erwarteten Konsequenz
Jede Änderung ist datiert.
Jede Version bleibt referenzierbar.
Phasenmodell der GGI Strategie
Die Entwicklung folgt einem klaren Ablauf.
Phase 0
(November 2025 – April 2026)
Systemaufbau
In dieser Phase wurde das Regelwerk entwickelt, getestet und angepasst.
Ziel war nicht Performance,
sondern strukturelle Stabilität.
Seit Anfang Mai 2026 ist das Regelwerk eingefroren.
Phase 1
(ab Mai 2026)
Validierung mit 50 Papertrades
In Phase 1 wird das finale Regelwerk (v0.3) unverändert angewendet.
Keine Anpassungen.
Keine Optimierung.
Keine Reaktion auf einzelne Trades.
Geprüft wird ausschließlich:
Prozessstabilität
Verlustfolgen
Regelwerksdisziplin
praktische Umsetzbarkeit
Alle Trades – einschließlich Nicht-Trades – werden dokumentiert.
Warum das relevant ist
Free zeigt das aktuelle Regelwerk.
Dieses Changelog zeigt dessen Entstehung.
Hier wird sichtbar,
wie Freiheitsgrade geschlossen wurden
wann Regeln eingefroren wurden
dass Anpassungen nicht performancemotiviert erfolgen
Das Changelog ist kein Marketinginstrument.
Es ist ein Integritätsnachweis.
Versionen & Anpassungen
Nachfolgend sind die strukturellen Regelwerksanpassungen dokumentiert.
v0.2 → v0.3
(04.05.2026)
Änderung
Anpassung der zulässigen Prämienzone im Setup-Check.
Die bisherige Prämienzone von 80–89 $ wird auf 60–89 $ erweitert.
Unverändert bleiben:
DTE 11–13
IV Short Put 15–30 %
Short Strike ≤ EMA30 − 0,5 × ATR(14) − 2 $
5-$-Strike-Streuung
Take Profit bei 80 % der erhaltenen Prämie
STP-Exit nach Regelwerk
Grund
Die Auswertung des Setup-Archivs v0.2 zeigte, dass die enge Prämienzone von 80–89 $ einzelne ansonsten regelkonforme Setups ausschließen kann.
Die Anpassung erweitert die Mindestvergütung nach unten, ohne die obere Begrenzung aufzugeben.
Die Obergrenze von 89 $ bleibt bestehen, um zu nahe Strikes und zu hohe Prämienkontakte weiterhin auszuschließen.
Auswirkung
Moderate Erhöhung der Setup-Flexibilität bei unveränderter Risikogrenze.
Trades mit 60–79 $ Prämie werden zulässig, sofern alle übrigen Filter erfüllt sind.
Dadurch können No-Trade-Phasen bei offenem Regime verkürzt werden, ohne die EMA30-STP-Logik, IV-Prüfung, DTE-Struktur oder Strike-Streuung zu verändern.
v0.1 → v0.2
(19.12.2025)
Änderung
Präzisierung des Exit-Ablaufs unter Berücksichtigung fixer Handelstage (Mo/Mi/Fr).
Offene Positionen werden spätestens am letzten erlaubten Handelstag vor dem Verfall geschlossen (GGI-Handelstage: Montag, Mittwoch, Freitag).
Abhängig vom Verfallstag entspricht dies in der Regel DTE-1 oder DTE-2.
Grund
Reduktion von Assignment- und Gamma-Risiken in der Endphase.
Die Anpassung betrifft ausschließlich den operativen Ablauf – nicht die Setup- oder Edge-Logik.
Auswirkung
In Einzelfällen leicht geringere Restprämie, dafür höhere Prozessstabilität und klareres Risikomanagement.
v0.0 → v0.1
(15.11.2025)
Änderung
Definition der Short-Strike-Streuung:
Abstand zwischen zwei Trades 5–7 $.
Grund
In KW45 wurden in einer Seitwärtsphase vier Trades am STP geschlossen.
Die geringe Distanz zwischen den Positionen erhöhte das Risiko bei Gegenbewegungen im Range-Markt.
Prüfung im Aufwärtsmarkt:
Kursanstiege von 5 $ innerhalb von zwei Tagen sind üblich (Vergleich ATR(14)).
Der größere Abstand schränkt Entries an Mo/Mi/Fr nicht ein.
Prüfung im Seitwärtsmarkt:
Verliert der Markt Momentum, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur.
Die größere Streuung reduziert Klumpenrisiko und verhindert unnötige Schließungen nahe des STP.
Auswirkung
Geringere Stoppfrequenz in Seitwärtsphasen, keine Nachteile im Trend.
Verbesserung der Trefferquote.
Aktueller Status
Aktive Regelwerksversion: v0.3
Regelstatus: seit Mai 2026 unverändert
Phase: Validierung (50 Papertrades)
Weiterführende Seiten
Die Regelanwendung zeigt, wie das Regelwerk im laufenden Markt dokumentiert und umgesetzt wird.
Der Journal Status dokumentiert die Entwicklung des Systems über Zeit.
Hinweis
Dieses Changelog dokumentiert die Entwicklung einer regelbasierten Stillhalterstrategie im Rahmen eines transparenten Forschungs- und Entscheidungsprozesses.
Es stellt keine Anlageberatung, keine Renditeaussage und keinen Trackrecord dar.