Theta Woche #46 – Golden Glide Income
Streuung statt Hedge – eine klare Woche im Prozess.
KW46 – Marktphase: SPY unter EMA30 · Trendfilter aktiv · Setup-Qualität niedrig
Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.
Einstieg – Beobachtung
Die Woche begann ohne aktivierbares Setup.
Der MACD blieb bis Montag unter null und blockierte jeden neuen Trade. Da Golden Glide ausschließlich montags, mittwochs und freitags handelt, entstand das erste regelkonforme Setup erst am Mittwoch.
Der Trade wurde am Freitag durch ein Gap im SPY ausgestoppt.
Da der Kurs weiterhin unter dem EMA30 liegt, entstand zum Wochenausklang kein weiteres Setup.
Konkreter Moment der Woche
Der Ablauf war typisch für schwache Marktphasen:
ein einzelnes Setup, ein schneller Stopp und eine Marktstruktur ohne Richtung.
Kleine Schwankungen wechselten sich mit abrupten Impulsen ab.
Hier zeigt sich der Nutzen des Regelwerks: Unterhalb des EMA30 entstehen keine neuen Trades.
Ein Schutzmechanismus, der unnötige Risiken vermeidet.
Erkenntnis der Woche
Ein klarer Stopp ist oft das beste Risikomanagement.
Und Disziplin bleibt die verlässlichste Entscheidung.
Analyse der Woche
Der Schwerpunkt lag dieses Mal auf der Frage eines möglichen Hedges.
Der Debit Spread wurde geprüft – mit deutlichem Ergebnis:
reagiert häufig verzögert
füllt sich selten in relevanten Momenten
erzeugt zusätzliche Kosten
bringt bei kleinen Korrekturen kaum Stabilität
Damit verschlechtert der Hedge die Netto-Income-Struktur, ohne den erwarteten Nutzen zu liefern.
Die nüchterne Schlussfolgerung:
Ein klarer Stopp bleibt für diese Strategie die effizienteste Form des Risikomanagements.
Fokusthema – Streuung statt Hedge
Die Rückschau auf die Vorwoche mit mehreren Stopps zeigte einen zweiten Punkt.
Die Analyse – auch mithilfe künstlicher Intelligenz – bestätigte, dass nicht ein Hedge, sondern eine einfache Streuungsregel den größten Einfluss auf die Stabilität hat.
Die neue Regel lautet:
Strikes werden künftig auf verschiedene Preiszonen verteilt.
Damit wird verhindert, dass mehrere Trades in derselben Zone platziert werden und bei kleinen Rücksetzern gleichzeitig ausgestoppt werden.
Die Zahlen sprechen klar:
Drei der fünf jüngsten Stopps wären mit dieser Streuung vermeidbar gewesen.
Die Erkenntnis stärkt den Prozess,
erhöht die Robustheit
und verzichtet auf zusätzliche Komplexität.
Konsequenz für den Prozess
Der Prozess wird klarer, nicht umfangreicher.
kein Debit-Spread-Hedge
konsequente Streuung der Strikes
stabilere Drawdowns bei gleicher Income-Logik
Fokus auf die nächste Woche
Solange der Kurs unter dem EMA30 bleibt, bleibt Zurückhaltung Teil des Prozesses.
Sobald neue Setups entstehen, wird die Streuungsregel angewendet.
Die aktuelle Serie an Stopps liegt innerhalb der statistischen Erwartung –
und wird durch die neue Regel künftig seltener auftreten.
Abschluss
Eine ruhige Woche – und ein klarer Fortschritt im Prozess.
Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.
von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.