Theta Woche #49 – Golden Glide Income
Eine Woche, in der Streuung den Unterschied machte
Mini-KPI
SPY Range: 678,7–688,3 USD
Trendfilter: Schlusskurs über EMA30
MACD/RSI: MACD positiv, RSI ca. 60,1
VIX Range: 15,3–18,4
Chart-Setups / Trades: 3 / 2
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.
Einstieg – Beobachtung
KW49 zeigte ein ruhiges, klar strukturiertes Umfeld oberhalb EMA30.
Momentum blieb stabil, die Volatilität geordnet – ein Markt ohne Extreme, aber mit klarer Filterwirkung.
Setups entstanden nur dort, wo die Risikostruktur präzise passte.
Für den Prozess wurde ein Satz besonders deutlich:
Streuung ist kein Luxus. Sie ist Schutz.
Szene – der prägnante Moment
Der Mittwoch zeigte die Schutzfunktion der Streuung in Reinform.
Charttechnisch war das Setup gültig: Trend stabil, Momentum positiv, RSI über 55.
Doch der laufende Trade lag bei 660. Eine regelkonforme Streuung verlangte einen Short Strike ≤655.
Dort bot der 655/645 Credit Spread nur 41 USD Prämie, klar unter der 80-USD-Grenze.
Ein Parameter reichte aus, um das Setup zu disqualifizieren.
Damit war die Entscheidung eindeutig:
Chart-Setup ja. Handels-Setup nein.
Reproduzierbar. Deterministisch. Regelkonform.
Erkenntnis der Woche
Ein Setup entsteht erst, wenn Trend, Momentum, Prämie und Streuung gleichzeitig tragen. Fehlt ein Parameter, ist die Entscheidung getroffen.
Grenzentscheidungen sind nicht verhandelbar.
Sie sichern die Robustheit des Prozesses.
Marktüberblick
Der SPY zeigte ein seitwärts-bullisches Umfeld mit stabiler Struktur oberhalb EMA30.
MACD blieb positiv, der RSI durchgehend über 55. Ein gleichmäßiges Momentum ohne Beschleunigung.
Die enge VIX-Spanne 15,3–18,4 deutete auf ruhige Bedingungen hin, in denen Setup-Frequenz naturgemäß begrenzt, aber präzise filterbar bleibt.
Umsetzung & Konsequenz
Montag:
Gültiges Setup.
660/650, Prämie 80 USD, 5 USD Abstand zum laufenden Trade.
Regelkonformer Entry.
Mittwoch:
Chart-Setup ja.
Aber der regelkonforme Abstand verlangte einen Short Strike ≤655.
Dort bot der 655/645 Credit Spread nur 41 USD Prämie → klarer Parameterbruch → kein Entry.
Freitag:
Beide laufenden Positionen erreichen den Take Profit.
Neues Setup: 668/658, Prämie 80 USD, STP 670
Der reguläre 11-DTE-Kontrakt bot nur 70 USD Prämie und lag damit unter der Mindestanforderung. Um die Prämienqualität zu wahren, erfolgte der Entry über 13 DTE, was innerhalb der definierten Bandbreite liegt.
Ergebnis:
Drei Setups. Zwei Entries. Ein bewusst ausgelassener Tag.
Der Prozess blieb klar, ruhig und wirksam.
Fokusthema – Streuung als Risikofilter
Streuung erhöht nicht die Performance.
Sie reduziert Risiko.
In ruhigen Aufwärtsphasen wirkt ein zusätzlicher Trade oft „vertretbar“.
Doch genau dort entsteht das größte Cluster-Risiko: mehrere Positionen liegen im gleichen Kursbereich und reagieren identisch auf Gegenbewegungen.
Die Woche zeigt klar:
Streuung erzwingt Auswahl.
Streuung verhindert Positions-Ballung im selben Preisniveau.
Streuung macht den Prozess robust gegen kurzfristige Trendwechsel.
Streuung ist keine Erweiterung der Methode.
Sie ist die Struktur, die Verluste begrenzt.
Fokus nächste Woche
Konsequente Streuung beibehalten: 5–7 USD Abstand zwischen den Strikes.
Nur handeln, wenn Prämie ≥ 80 USD und die Distanz gleichzeitig passt.
Keine Grenzentscheidungen.
Struktur vor Impuls.
Regel vor Eindruck.
Abschluss
Die Woche zeigte, wie leise, aber wirkungsvoll Struktur wirkt.
Streuung hielt den Prozess stabil und genau das bleibt der Maßstab.
Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.
von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.