Theta Woche #62 – Geschlossenes Regime im SPY 11DTE Credit Spread Prozess
KW10 · 2026 – Schwaches Momentum und erhöhte Volatilität verhindern handelbare Setups.
Mini-KPI
SPY Range: 669,70 – 688,64 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 38,60
VIX Range: 20,40 – 29,94
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0
Das Regime blieb die gesamte Woche geschlossen.
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Das Regelwerk enthält die vollständige Prozessbeschreibung.
Im Folgenden wird die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie in dieser Woche dokumentiert.
Einstieg – Beobachtung
Die Woche zeigte ein durchgehend geschlossenes Regime mit schwachem Momentum und erhöhter Volatilität. Der SPY blieb unter dem Trendfilter, während MACD und RSI klar negativ waren. Für den Prozess bedeutete das eine Woche ohne handelbares Setup.
Für Leser*innen, die Märkte lieber über Zustände als über Erwartungen beobachten, ist genau das der entscheidende Punkt: Nicht jede Woche ist eine Handelswoche.
Szene – der prägnante Moment
Ein prägnanter Moment dieser Woche waren die deutlichen Abwärtsbewegungen am Dienstag und erneut am Freitag. Beide Bewegungen zeigten, wie schnell sich Marktstruktur in einem schwachen Momentum verschärfen kann.
Der Blick zurück macht die Konsequenz sichtbar:
Ein Trade, der in der Vorwoche am Mittwoch eröffnet worden wäre, hätte unter diesen Bedingungen sehr wahrscheinlich den STP erreicht.
Ein hypothetischer Trade aus der Vorwoche wäre unter dieser Marktstruktur sehr wahrscheinlich ausgestoppt worden.
Damit bestätigte die Marktstruktur indirekt die Schutzwirkung eines geschlossenen Regimes.
Erkenntnis der Woche
Die Woche zeigte, dass ein geschlossenes Regime nicht nur Entries verhindert, sondern auch vor ungünstigen Marktphasen schützt.
Marktüberblick
SPY: bewegte sich zwischen 669,70 und 688,64 USD.
Trend: Der Schlusskurs blieb unter dem EMA30 und bestätigte damit ein negatives Trendbild.
Indikatoren: MACD blieb unter der Nulllinie, während der RSI mit 38,60 deutlich unterhalb der Schwelle von 55 lag.
VIX: bewegte sich zwischen 20,40 und 29,94 und zeigte eine erhöhte Volatilität.
Trend, Momentum und Volatilität liefen in dieser Woche klar gegen ein stabiles Income-Regime.
SPY unter dem EMA30 mit schwachem Momentum und RSI deutlich unter der 55-Schwelle.
VIX zwischen 20,40 und 29,94 – erhöhte Volatilität im Wochenverlauf.
Umsetzung & Konsequenz
Montag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).
Mittwoch:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).
Freitag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).
Für den Prozess bedeutete das eine konsequente Nicht-Umsetzung.
Keine Trades sind ein valides Ergebnis des Systems.
Wenn du vom Beobachter zum Anwender werden möchtest, beginnt deine Arbeit im Anwendungsbereich.
Fokus nächste Woche
Nächste Woche liegt der Fokus darauf, geduldig auf eine klare Rückkehr von Trend und Momentum zu warten.
Abschluss
Geschlossene Regime sind kein Stillstand des Prozesses, sondern Teil seiner Schutzmechanik.
GGI Rule-Streak: 77 Tage ohne Regelbruch
Längste No-Entry-Serie: 5 Wochen
Regelwerk-Version: v0.2
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Phase: Validierung (Papertrades)
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.
von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.