Am Mittwoch ließ das Regime einen Bull Call Debit Spread zu. Zwei Tage später löste der nächste Check den Regime-Exit aus.
Mini-KPI
SPY Range: 763,38 - 775,14 USD
Trendfilter: Schlusskurs über EMA30
MACD/RSI: MACD > 0, RSI 55,89
VIX Range: 14,13- 16,58
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 1/3
Gültige Setups / eröffnete Trades: 1/1
GGI Rule-Streak: 34 Tage ohne Regelbruch
Längster Streak ohne gültiges Setup: 2 Wochen
Regelwerk-Version: v0.4 (seit 23.08.2026)
Phase: Validierung (Papertrades) bis 31.12.2026
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
GGI ETF-Core
Die nächste planmäßige Prüfung der ETF-Momentum-Rotation findet am 01.10.2026.
Im Folgenden wird die Anwendung des Regelwerks für den SPY 11DTE Bull Put Credit Spread und SPY 35DTE Bull Call Debit Spread in der aktuellen Marktphase dokumentiert. Die Theta Woche zeigt, ob die Marktphase einen Handelstag freigab und ob daraus ein zulässiges Setup entstand.
Einstieg – Beobachtung
Der Trade endete nach nur zwei Tagen mit einem kleinen Verlust.
Szene – der prägnante Moment
Beim Regime-Check am Freitag zeigten die Donnerstagsschlusswerte ein geschlossenes Regime. Der 777/787 Bull Call Debit Spread war seit Mittwoch offen.
„Vielleicht erholt sich der Markt und der Spread kommt noch ins Plus.“
Ob das passiert, lässt sich beim Check nicht sagen. Das Regelwerk verlangt den Exit. Ich habe den Trade geschlossen.
Erkenntnis der Woche
Ein Regime-Exit kann sich im einzelnen Trade blöd anfühlen. Das Gefühl allein gibt keinen Grund für eine Regeländerung.
Marktüberblick
SPY: Die Wochenrange lag zwischen 763,38 und 775,14 USD. Am Freitag schloss SPY bei 771,35 USD.
Trend: Der Freitagsschlusskurs lag über dem EMA30.
Indikatoren: Zum Freitagsschluss lag der MACD über null, der RSI bei 55,89.
VIX: Die Wochenrange lag zwischen 14,13 und 16,58. Am Freitag schloss der VIX bei 14,88.
Umsetzung & Konsequenz
Montag
Regime geschlossen.
Mittwoch
Regime offen.
Trade umgesetzt: 777/787 Bull Call Debit Spread.
Freitag
Regime geschlossen.
Der Mittwoch-Trade 777/787 wurde per Regime-Exit geschlossen.
Du willst wissen, warum ein Trade freigegeben wurde - oder warum nicht?
In der Theta Woche siehst du das Ergebnis. Im Premium-Bereich die Entscheidung dahinter:
Setup-Archiv, Trade-Board, Starter-Kit. Fragen klärst du im geschlossenen Bereich.
Kein Marktgeräusch. Keine Signal-Gruppe. Ein klarer Prozess, den du selbst prüfen kannst.
29,95 € pro Monat oder 299 € pro Jahr.
7 Tage kostenlos testen.
Fokusthema: Drei Verluste in Folge – muss die Regel auf den Prüfstand?
Drei Verlusttrades in Folge gab es im historischen Backtest nicht.
Der Backtest zeigt nur einen Pfad. Eine Monte-Carlo-Simulation kann aus diesem Pfad Varianten berechnen, in denen mehrere Verluste hintereinander vorkommen.
Die Frage nach dem Regime-Exit bleibt damit berechtigt. Nach einem einzelnen Trade lässt sich aber nicht beurteilen, ob die Regel geändert werden sollte. Drei Verluste in Folge geben Anlass genauer hinzusehen. Der aktuelle Drawdown liegt noch deutlich unter dem maximalen Drawdown aus dem Backtest. Daraus folgt derzeit keine Regeländerung.
Der Exit hat sich am Freitag trotzdem blöd angefühlt. Der Gedanke „Der Markt wird sich schon erholen“ war da. Ob er recht gehabt hätte, weiß ich nicht.
Fokus nächste Woche
Die nächsten Regime-Checks stehen am Montag, Mittwoch und Freitag an. Am 01.10.2026 folgt außerdem die planmäßige Prüfung der ETF-Momentum-Rotation.
Weiterführende Seiten
Regelwerk – Die aktuellen Regeln für Regime, Credit Spread und Debit Spread.
Journal Status – Aktueller Stand von Strategie, Trades und Kennzahlen.
Regelwerk selbst anwenden – Setup-Archiv, Trade-Board und Starter-Kit im Premium-Bereich.
Abschluss
Der Trade ist geschlossen; die Regel gilt weiter.
Hast du eine Frage zu dieser Woche? Stell sie in den Kommentaren.
Kommentieren können Premium-Mitglieder.
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income
Nur freigegebene Trades kommen ins Depot.
Beobachtung über Zeit
Wer die Theta Woche künftig direkt erhalten und Marktphase, Regelanwendung und Konsequenz Woche für Woche mitverfolgen möchte, kann Golden Glide Income kostenlos abonnieren.
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.