Theta Woche #59 - SPY unter EMA30 im 11DTE Bull Put Credit Spread
KW07· 2026 - SPY unter EMA30, GGI-Regime geschlossen, kein Setup möglich.
Mini-KPI
SPY Range: 677,78 – 697,08 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 43,8
VIX Range: 16,75 – 22,35
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0
Der SPY schloss unter dem EMA30 (Trendfilter).
Momentum bleibt negativ. Die Volatilität steigt moderat.
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Die vollständige Beschreibung des Prozesses ist im Regelwerk dokumentiert.
Es folgt die Beobachtung dieser Woche.
Einstieg – Beobachtung
Die Woche war strukturell leer.
Kein Setup scheiterte an Details, das Setup scheiterte bereits am Regime-Gate.
Der einzige operative Punkt war der Montag:
Der bestehende 665/655 Bull Put Credit Spread aus der Vorwoche wurde regelkonform mit Take-Profit geschlossen.
Nach einem Stopp in der Vorwoche war das die disziplinierte Umsetzung von Research #2 (Streuungslogik).
Szene – der prägnante Moment
Montag.
Der Markt stabilisierte sich leicht.
Der laufende Credit Spread erreichte das TP-Ziel und wurde sauber geschlossen.
Freude – ja.
Signal für neue Entries – nein.
Das Regime blieb geschlossen.
Genau hier trennt sich Beobachtung vom Handeln.
Erkenntnis der Woche
Gewinne ändern kein Regime.
Marktüberblick
SPY: Schlusskurs unter EMA30. Negatives Momentum.
Trend: Kurzfristig schwach.
Indikatoren: MACD < 0, RSI < 55
VIX: Über EMA30. Erhöhte Volatilität.
Strukturell befindet sich der Markt in einer Schwächephase mit negativem Momentum und erhöhter Volatilität. Das Regime bleibt geschlossen.
Kein regelkonformes Setup möglich.
Der SPY notiert unter dem EMA30, Momentum und Struktur bleiben negativ.
Der VIX liegt über seinem EMA30. Die Volatilität ist erhöht und bestätigt das geschlossene Regime.
Umsetzung & Konsequenz
Montag:
der bestehende Credit Spread 665/655 wurde per Take Profit regelkonform geschlossen.
kein neuer Trade – Regime geschlossen (MACD < 0, RSI < 55).
Mittwoch:
kein Trade – Regime geschlossen (RSI < 55).
Freitag:
kein Trade – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).
Kein Trade ist ein valides Ergebnis des Prozesses.
Wenn du die Regime-Prüfung eigenständig nachvollziehen möchtest, findest du im Anwendungsbereich die vollständige Checkliste, die konkrete Setup-Logik sowie das laufende Setup-Archiv.
Die geprüften Setups und umgesetzten Trades sind dort strukturiert dokumentiert, wöchentlich aktualisiert und synchron zur jeweiligen Theta Woche.
Fokus nächste Woche
Geduld.
Regime prüfen.
Erst bei struktureller Trendstabilisierung wieder Setup-Suche.
Abschluss
Der Prozess bleibt unverändert.
Jetzt heißt es: Warten auf Struktur.
GGI Rule-Streak: 56 Tage ohne Regelbruch
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.
von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.