Theta Woche #61 – Trendversuch ohne Momentum im SPY 11DTE Credit Spread Prozess
KW09 · 2026 – RSI unter 55 verhindert Regime-Freigabe im regelbasierten Income Prozess.
Mini-KPI
SPY Range: 680,21 – 693,76 USD
Trendfilter: Schlusskurs unter EMA30
MACD/RSI: MACD < 0, RSI 48,41
VIX Range: 17,53 – 22,07
GGI Regime (Mo/Mi/Fr): 0/3 offen
Erlaubte Trades: 0
Die Daten zeigten Bewegung, aber keine regelkonforme Öffnung des Entscheidungsraums.
(Alle Werte beziehen sich auf die Wochenrange; Trendfilter, MACD und RSI auf den Freitagsschluss.)
Das Regelwerk enthält die vollständige Prozessbeschreibung.
Im Folgenden wird die Anwendung der SPY 11DTE Bull Put Credit Spread Strategie in dieser Woche dokumentiert.
Einstieg – Beobachtung
Die Woche zeigte wiederholte Versuche des SPY, über den EMA30 zu steigen und sich dort zu etablieren.
Keiner dieser Versuche hielt.
Der Trendfilter blieb formal gebrochen.
Szene – der prägnante Moment
Mehrfach näherte sich der Markt der Struktur eines offenen Regimes.
Doch solange der RSI unter 55 blieb, fehlte die notwendige Trendkraft.
Die Bewegung wirkte konstruktiv, aber nicht tragfähig.
Erkenntnis der Woche
Die Woche zeigte, dass ein Trend unter RSI 55 keine Dauer entwickelt.
Vertiefung:
Die Wirkung von Trend- und Momentumfiltern wurde in Research Note #1 – Trendfilter vs. Momentumfilter detailliert untersucht.
Marktüberblick
SPY: Bewegte sich zwischen 680,21 und 693,76 USD.
Trend: Zur Wochenmitte über EMA30, zum Wochenschluss darunter.
Indikatoren: MACD zur Wochenmitte kurz > 0, sonst negativ. RSI unter 55.
VIX: Zwischen 17,53 und 22,07, moderat erhöht.
Trend und Momentum liefen nicht synchron.
Strukturversuch ohne Momentum, vierte Woche ohne Setup.
VIX erhöht, aber ohne Extremphase.
Umsetzung & Konsequenz
Montag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).
Mittwoch:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (Close < EMA30, MACD < 0, RSI < 55).
Freitag:
kein Entry zulässig – Regime geschlossen (RSI < 55).
Keine offenen Trades.
Für den Prozess bedeutete das: Nicht-Handeln ist korrekt.
Es ist die vierte Woche in Folge ohne Entry.
Auch das ist ein valides Ergebnis eines stabilen Regelwerks.
Wenn du vom Beobachter zum Anwender werden möchtest, beginnt deine Arbeit im Anwendungsbereich.
Fokus nächste Woche
Nächste Woche bleibt der Fokus auf konsequenter Anwendung des Regelwerks.
Abschluss
Nicht jede Struktur ist tragfähig.
Geduld ist kein Stillstand.
Sie ist Schutz.
GGI Rule-Streak: 70 Tage ohne Regelbruch
Längste No-Entry-Phase: 4 Wochen
Regelwerk unverändert seit: 19.12.2025
Viele Grüße,
Sabine
Golden Glide Income Journal
Struktur. Klarheit. Income.
von Sabine G. – Systematische Finanzstrategin & Autorin für regelbasiertes Income-Trading
Disclaimer
Die Inhalte dieses Journals dienen ausschließlich der Dokumentation eines persönlichen Forschungsprozesses im Bereich regelbasiertes Options-Trading.
Sie stellen keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Alle beschriebenen Regeln, Parameter und Anpassungen beziehen sich auf meine eigene Vorgehensweise und meinen eigenen Lernprozess.
Ob eine Methode für andere geeignet ist, hängt von individuellen Zielen, Erfahrungen und Risikotoleranzen ab.
Historische Ergebnisse, Backtests oder Beispielrechnungen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Optionen sind komplexe Produkte und können zu erheblichen Verlusten führen.
Leser:innen tragen die volle Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen.
Bitte prüfe stets, ob eine Strategie zu Deinem persönlichen Finanzrahmen und Risikoprofil passt.